linearmodel/statsmodels 패키지를 사용한 계량분석 총정리
모수추정방법 3가지
Least Square Estimator
OLS : 분산공분산행렬 --> 모두 같은 분산, 공분산 = 0
이분산성이나 자기상관성이 너무 강할 때에는 GLS와 robust 추정
GLS : 분산공분산행렬 --> 서로 다른 분산, 공분산 !=0 (*Mahalanobis length)
WLS : 분산공분산행렬 --> 서로 다른 분산, 공분산= 0
FGLS (feasible)
GMM [참고] : 자기상관성 !=0 --> lagged dependent variable
Dynamic panel model에 사용
continuously updating GMM
SLS (Stage) : 잠재변수 (변수간 계층 관계)
Maximum Likelihood Estimator
MLE
Limited Information Maximum Likelihood
Maximum a posterior Estimator
: 사전분포 & 추가 데이터로 개선시키는 베이즈정리
기타 Estimator
Gradient Dsecent Boosting 계열 - ADA boost 등
Genetic Algorithm
Simulated annealing
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