시계열예측1 TSA - ARIMA + GARCH # 복습 - ARMA : 추세에 대한 모델 ( 가격의 자기상관성AR, 평균가격의 자기상관성MA) - ARIMA : 추세의 변화속도(미분;방향&폭)에 대한 모델 # SARIMA : 계절성 패턴이 존재하는 추세의 변화속도에 대한 모델 # 필수개념 - 이분산성의 정의와 종류 the standard deviations of a predicted variable, monitored over different values of an independent variable or as related to prior time periods, are non-constant 이분산성이란 잔차의 분산이 일정하지 않고 특정한 패턴을 가지고 있음을 말한다. Conditional heteroskedasticity identifies.. 2020. 12. 2. 이전 1 다음