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ALT - Long-Short Equity Strategy # 롱숏 전략의 정의 The strategy- makes models which are using value factors, technical indicators, pricing models Ex. Score = (0.5 x the PE Ratio of that stock) + (0.5 x the 30 day price momentum) - ranks all stocks in the market using some model- goes long (buys) the topnequities of the ranking, and short on (sells) the bottomnfor equal amounts of money (Total value of long position = Total value of s.. 2020. 11. 27.
ALT - Momentum Strategy 추세를 따르는 매매전략 (반대 - Mean Reversion Strategy ; 평균을 중심으로 추세를 역행하는 매매 전략 ) Momentum behavior and mean reversion behavior can both occur in the same asset. Each momentum measure will be predictive over different time horizons. Some over years and some over days 추세/회귀성을 발견하기 위해 timeframe을 단기부터 장기까지 모두 적용해보아야 한다. 과적합 주의! # Momentum behavior이란? 자기상관성(unit root를 가짐)이 있으면서 가격에 trend가 발생하는 현상을 momentum beh.. 2020. 11. 27.
TSA - Integration, Cointegration, and Stationarity * Stationarity: 정상성 ( 시계열 패턴없이 평균을 중심으로 랜덤 노이즈만 존재하는 상태 )1) 명제 : 정상성이면 자기상관성이 없다(0이다; I(0)이다.). 역은 성립하지 않음. Stationarity implies I(0), but I(0) does not imply stationarity 2) 판별법 : Augmented Dickey Fuller test 단, Cross validation, Out of sample 을 통해 반복해서 테스트해야 함. Both the multiplicative and additive deltas on a series get at similar pieces of information, so it's not surprising both are stationa.. 2020. 11. 26.
DOE - 2. Analytical thinking 개체(표본집단) 1개의 평균이 정말 해당 집단을 대표할 수 있나? --> 여러 표본집단의 평균을 통해 추리할 수 있다 ( 표본집단의 평균,분산,분포 활용 가능 ) 당근길이(또는 생산량)은 재배지역, 토양, 강수, 습도, 온도, 기간에 따라 달라질 수 있다. Q1. 어떤 분포를 가정해야 할까? --> 참고인용 논문, 그래프 시각화, MCMC 실험결과(데이터)를 얻었다. Q2. 가정한 분포에서 내가 얻은 관측치 또는 관측치의 대표값은 어디에 위치하나? Q3. 가정한 모형에서 동일한 조건으로 얻은 예측치와 실제 관측치는 얼마나 차이가 있나? --> 가정한 분포에 따라 quantile 계산하기 --> 유의수준을 설정해 비교검정하기 / 이상치 찾기 Q4. 표본에서 얻은 대표값이 실제와 유사하다고 믿으려면 대표값이.. 2020. 11. 24.

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