시물레이션1 포트폴리오 잠재 리스크 Q. 왜 시뮬레이션을 통해 수익률, 변동성값을 추정하려는 건가?A. 역사적 수익률과 변동성이 미래에도 지속된다고 보장할 수 없기 때문이다. “Monte Carlo analysis” vs “Bootstrapping” in relation to simulating returns series & generating corresponding CI as to a portfolio’s potential risks and rewards. Technically Bootstrapping is a special case of the Monte Carlo simulation.- Bootstrapping : 역사적 수익률 분포에서 단위기간만큼의 랜덤 추출을 n번한다. *sampling with replacement- para.. 2021. 1. 26. 이전 1 다음