cointegration1 TSA - Integration, Cointegration, and Stationarity * Stationarity: 정상성 ( 시계열 패턴없이 평균을 중심으로 랜덤 노이즈만 존재하는 상태 )1) 명제 : 정상성이면 자기상관성이 없다(0이다; I(0)이다.). 역은 성립하지 않음. Stationarity implies I(0), but I(0) does not imply stationarity 2) 판별법 : Augmented Dickey Fuller test 단, Cross validation, Out of sample 을 통해 반복해서 테스트해야 함. Both the multiplicative and additive deltas on a series get at similar pieces of information, so it's not surprising both are stationa.. 2020. 11. 26. 이전 1 다음
