전체 글362 ALT - Pairs Trading Strategy with Kalman filter # 개념 매매 신호 추출 시 칼만필터(Kalman Filter)를 이용하여 시변(Time-adaptive) 회귀상수를 계산한 뒤 종목 간 스프레드를 계산하였다. 스프레드를 활용해서 Pair trading 한다. # 왜 칼만 필터를 사용하나? 칼만필터는 시간에 따라 들어온 최신정보에 맞게 최적값을 갱신하는 알고리즘이면서 동시에 효율적인 저장/연산이 가능한 방법이다. 주식가격이 움직이는 물체라면 매시점마다 들어오는 주식가격의 상태정보(기울기;속도, 평균;위치)를 바탕으로 최적의 "미래가격을 추정"할 수 있음. The advantage of the Kalman filter is that we don't need to select a window length. It makes predictions based o.. 2020. 12. 4. How to trade in stocks - 실습편 보호되어 있는 글 입니다. 2020. 12. 2. How to trade in stocks - 이론편 보호되어 있는 글 입니다. 2020. 12. 2. FXM - 1. Essentials and Trading type 보호되어 있는 글 입니다. 2020. 12. 2. 이전 1 ··· 84 85 86 87 88 89 90 91 다음
