전체 글362 ALT - Python for Finance 1 # 주요내용 # 어떻게 활용할 것인가? *Source 2020. 12. 2. ALT - Algorithm trading and DMA 1 # 주요 알고리즘 트레이딩 소개 [출처] Trend-following Strategies.( Momentum ) Arbitrage Opportunities. - Buying and selling simultaneouly Index Fund Rebalancing. - Before index fund rebalancing Mathematical Model-based Strategies. - Combination of assets (ex. for delta neutral) Trading Range (Mean Reversion) Volume-weighted Average Price (VWAP) - Execution method Time Weighted Average Price (TWAP) - Execution .. 2020. 12. 2. TSA - ARIMA + GARCH # 복습 - ARMA : 추세에 대한 모델 ( 가격의 자기상관성AR, 평균가격의 자기상관성MA) - ARIMA : 추세의 변화속도(미분;방향&폭)에 대한 모델 # SARIMA : 계절성 패턴이 존재하는 추세의 변화속도에 대한 모델 # 필수개념 - 이분산성의 정의와 종류 the standard deviations of a predicted variable, monitored over different values of an independent variable or as related to prior time periods, are non-constant 이분산성이란 잔차의 분산이 일정하지 않고 특정한 패턴을 가지고 있음을 말한다. Conditional heteroskedasticity identifies.. 2020. 12. 2. ALT - Mean reversion Strategy # Mean reversion 전략이란? price of an asset is prone to random fluctuation around an underlying stable trend. Therefore, values deviating far from the trend or observed mean will tend to reverse direction and revert to the mean. If the value is unusually high, we expect it to go back down and go up if it is unusually low. ## 가정- 시계열 데이터가 과거의 평균값으로 회귀하려는 경향이 있습니다.- 시계열 데이터가 정규 분포를 따른다고 가정합니다. # Mean.. 2020. 11. 27. 이전 1 ··· 85 86 87 88 89 90 91 다음
